本项目旨在以随机最优控制理论为基础,深入研究带马尔科夫链的随机最优控制问题、受控大人口系统、弱形式正倒向随机微分方程及相关控制问题,得到一批国际先进的理论成果。 结合随机性和确定性的数值计算方法,建立随机控制问题的高效、高精度、强稳定的随机数值解法,研究解法的高维模拟计算。
本项目的研究对于推动随机最优控制理论和科学计算理论的发展,促进随机最优控制理论在各领域更好的应用,都具有十分重要的理论意义和应用价值。